Сходы в одной статье не нашел, чтобы все было в одном месте, соберу здесь. Пишу больше, для будущего себя, прошу учитывать это при дальнейшем чтении. Ну и последнее предупреждение, описание настройки для Windows.

1. Необходимо установить сам Go: https://golang.org/dl/
2. Прописываем GOPATH (если устанавливали через msi, то он уже будет задан и надо его заменить на более удобный). Это workspace, где будет лежать код и бинарные файлы всего с чем будем работать в Go.

3. В Visual Studo Code открываем терминал (Ctrl + `) и проверяем, что установка прошла нормально, для этого набираем go version:

Ну и должны увидеть версию совпадающую с версией которую мы установили в шаге 1.
4. Устанавливаем расширение для работы с Go:

5. Создаем пустой файл с расширением go и получаем уведомления о том, что у нас не установлен go-outline и Analysis Tool:

Кликаем на Analysis Tool Missing и выбираем установить недостающие пакеты.

После установки должны заработать подсветка, донаборщик и т.д., если нет, то перезапустите VS Code:

6. Для отладки устанавливаем Delve, для этого в терминале (Ctrl + `) выполняем команду: go get github.com/go-delve/delve/cmd/dlv
7. Дальше буду дописывать по мере возникновения потребностей, оставайтесь на связи 🙂